试卷代号：2047
中央广播电视大学2005-2006学年度第二学期“开放专科”期末考试
金融专业商业银行经营管理试题
2006年7月
题号 一 二 三 四 五 六 总分
分数
得分评卷人
一、填空题（每空1分，共10分）
1.贷款风险分类，又称为贷款五级分类，是指商业银行按借款人 的实际能力，确定贷款的遭受损失的风险程度， 将贷款质量分为正常、关注、 、 五类的一种管理方法，其中 后三类被称为不良资产。
2.资产负债比例管理的主要指标分为 、 和安全性管理比例三大类。
3.商业银行的 在会计帐户反映为各项准备金和发行5年期以上长期 金融债券。
4.合理健全的信贷管理程序要求实现 、 和贷款“三分离”。
5. 功能是指商业银行在借贷之间充当中间人的角色。 功能是指商业银行在支票流通和转账结算的情况下,利用所吸收的存款发放贷款，最 后在整个银行体系形成数倍于原始存款的派生存款。
得 分 评卷人 二、名词解释（每小题4分，共20分）
1.操作风险2.在险价值法 3.全面风险管理4.核心资本 5.利率敏感性
得 分 评卷人 三、单项选择题（每小题2分，共10分）
1.资产一负债管理的核心实际是（）o
A,资产的流动性管理B.资金分配管理
C.利率风险管理D.储备头寸和贷款头寸管理
2.贷款证券化是一种（）»
A.银行证券投资的方法B.分散贷款风险的方法
C.转移贷款风险的方法D.银行补偿风险损失的方法
3.下列指标中反映负债结构的比例的是（)o
A.拆借资金率B.存贷款比率
C.杠杆比率D.资本充足率
4.贷款项目的内部收益率反映了（ ）。
A.项目正常年度的投资收益率B.项目正常年度的投资利润率
C.贷款项目可承受的最高税率D.贷款项目可承受的最高利率
5.在资金负缺口情况下，如果市场利率上升，银行利润就会（）。
A.增加B.减少
C.没影响D.不一定
得分评卷人
四、判断正误并说明理由（每小题3分，共15分）
1.银行资本金结构合理的要求是核心资本至少占全部资本的50%,资本充足率不低于8%0
2-银行实施总量管理是为了防止银行为获取最大收益而过度扩张自己的资产和负债，因 此，拆借资金比例是其核心指标。
3.资产或负债的利率敏感性可以用其收益或成本对利率变化的调整时间长短来测量。
4.世界上大多数商业银行釆用的组织形式是银行持股公司的形式。
5.银行的总的计划包括利润计划和资金信贷计划。
色空坐’ 五、简答题（每小题10分，共30分）
1.简述利率风险的表现。
2.商业性评估方法主要从哪些方面来研究商业银行的经营情况?
3.什么是商业银行的表外业务？有娜些主要的种类？对于商业银行来讲,开展表外业务
下表是2000年一2004年中国商业银行负债业务的主要构成
中国商业银行负债业务主要构成：2000-2004年
单位:亿元人民币
20002001200220032004
各项存款
其中：企业存款 44094 51547 60029 72487 84671
储蓄存款 64332 73762 86911 103618 119555
金融债券 30 51 90 2226 3955
同业往来 — 一 694 1045 393
对国际金融机构负债 368 485 423 483 562
其他资金来源 — -7024 一12373 一23713
请据此分析我国商业银行负债结构的特点，并说明负债业务对商业银行有何重要作用？
试卷代号：2047
中央广播电视大学2005-2006学年度第二学期“开放专科”期末考试
金融专业商业银行经营管理试题答案及评分标准
（供参考）
2006年7月
一、 填空题（每空1分，共10分）
1.最终偿还贷款本金和利息 次级 可疑和损失
2. 总量管理比例 流动性管理比例
3.附属资本
4.评级 授信
5. 信用中介 信用创造
二、 名词解释（毎小题4分，共20分）
1.操作风险：由于银行的内部控制机制和公司治理机制的失效而导致的风险。
2.在险价值法（VAR）：把银行的全部资产组合风险概括为一个简.单的数字，并以货币计 量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。VAR实际上是要回答在概率给定的情况下，银 行的投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。
3.全面风险管理:是指对整个机构内各个层次的业务单位、各个种类的风险的通盘管理。 这种管理要求将信用风险、市场风险及各种其它风险以及包含这些风险的各种金融资产与资 产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险依据统一的标准进行 测量并加总，并依据全部业务的相关性的风险进行控制和管理。
4.核心资本：又称为一级资本。核心资本包括永久性股本金和公开储备，在会计帐目上 反映为实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。核心资本是最高形式的资本，是持久性 的所有者权益。
5.利率敏感性:银行资产的利息收入和负债的利息支出受市场利率变化的影响，以及对 市场利率变化的调整速度，称为银行资产和负债的利率敏感性。
三、 单项选择题(每小题2分，共10分)
1.C 2. C 3. A 4. D 5. B
四、 判断正误并改错(每小题3分，共15分。)
1.正确。
2.错误。同业拆借比例——存贷款比例
3.正确。
4.错误。银行持股公司——总分行制
5.错误。资金信贷计划——营销计划
五、 简答题(每题10分，共30分)
1.利率风险的表现主要有：
(1)重新定价风险
(2)收入曲线风险。
(3)基本点风险。
(4)选择权风险。
2.商业性银行业绩评估主要从以下几个方面分析研究银行的经营状况：
(1)经营环境。
(2)所有制及经营权。
(3)管理水平。
(4)营运价值。
(5)盈利能力。
(6)风险程度的风险管理。
(7)经济制度和资本。
3.什么是商业银行的表外业务？有哪些主要的种类？对于商业银行来讲，开展表外业务 有什么作用？
表外业务是商业银行所从事的，按照通行的会计准则不计入资产负债表内，不影响资产负 债总额，但能改变当期损益及营运资金,从而提高银行资产报酬率的活动。主要有贷款承诺、 担保、金融衍生工具交易和投资银行业务。
表外业务的作用：
（1） 为客户提供多元化的金融服务。
（2） 有效地防范和转移风险。
（3） 增加资金的流动性。
（4） 创造信用，增加资金的来源渠道。
六、论述题（共15分）
我国商业银行负债主要由存款和借入款两部分内容构成，其特点表现在：
负债结构日趋多元化;存款增加很快;储蓄存款快速增加;企业存款波动不定。
负债业务对商业银行的重要作用在于：
1.为银行提供了重要的资金来源；
2.一定规模的负债是商业银行存在的基础；
3.负债业务的规模和结构制约着商业银行资产业务的规模和结构，从而制约了商业银行 的盈利水平并影响其风险结构；
4.负债业务为商业银行的流动性管理提供了资产业务以外的基本操作手段；
5.负债业务的开展有利于银行与客户建立稳定的业务联系。
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