第一章 单元测试
1、单选题：
自回归(autoregressive, AR)模型是由（ ）提出的。
选项：
A:Bollerslov
B:Yule
C:Jenkins
D:Box
答案: 【Yule】
2、多选题：
时域分析方法的特点包括（ ）。
选项：
A:分析结果易于解释
B:理论基础扎实
C:操作步骤规范
D:操作简单、直观有效
答案: 【分析结果易于解释;
理论基础扎实;
操作步骤规范】
3、多选题：
常见的时间序列分析方法包括（ ）。
选项：
A:描述性时序分析
B:频域分析方法
C:谱分析方法
D:时域分析方法
答案: 【描述性时序分析;
频域分析方法;
谱分析方法;
时域分析方法】
4、判断题：
时间序列数据是按照时间顺序收集的一组数据。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
5、判断题：
频域分析方法是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【错】
第二章 单元测试
1、单选题：
下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征？（ ）。
选项：
A:自相关系数衰减为零的速度缓慢
B:自相关系数一直为正
C:自相关系数很快衰减为零
D:在相关图上，呈现明显的三角对称性
答案: 【自相关系数很快衰减为零】
2、多选题：
下面属于自相关系数性质的是（ ）。
选项：
A:对应模型的唯一性
B:负定性
C:对称性
D:规范性
答案: 【对称性;
规范性】
3、多选题：
纯随机序列的说法，正确的是（ ）
选项：
A:纯随机序列是没有分析价值的序列
B:不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同
C:由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零
D:纯随机序列的均值是零，方差是定值
答案: 【纯随机序列是没有分析价值的序列 ;
不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同 ;
由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零】
4、判断题：
宽平稳正态时间序列一定是严平稳时间序列。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
5、判断题：
平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
第三章 单元测试
1、单选题：
AR(p)模型的自回归系数多项式的根与齐次线性差分方程的根是（ ）。
选项：
A:相等的
B:互为相反数
C:互为倒数
D:0
答案: 【互为倒数】
2、多选题：
平稳AR(p)模型的自相关系数具有哪些性质？（ ）
选项：
A:呈负数衰减
B:截尾性
C:拖尾性
D:呈指数衰减
答案: 【拖尾性 ;
呈指数衰减】
3、多选题：
ARMA模型可逆性条件是（ ）
选项：
A:
的根都在单位圆内
B:
的特征根都在单位圆内
C:的根都在单位圆外
D:
的特征根都在单位圆内
答案: 【的特征根都在单位圆内
;
的根都在单位圆外
】
4、判断题：
将非中心化AR模型转换为中心化AR模型后，序列值之间的相关关系会发生改变。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
5、判断题：
ARMA模型的格林函数的值等于对应的AR模型的格林函数的值。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
第四章 单元测试
1、单选题：
DW的取值范围是（ ）。
选项：
A:[-2,2]
B:[-1,0]
C:[0,4]
D:[-1,1]
答案: 【[0,4]】
2、多选题：
常用的ARCH检验方法有（ ）。
选项：
A:Portmanteau Q检验
B:LM检验
C:单位根检验
D:LB检验
答案: 【Portmanteau Q检验 ;
LM检验】
3、多选题：
关于ARCH(1)模型：
，下列结论正确的有（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【
;
;
】
4、判断题：
乘积季节模型的使用场合为，序列的季节效应、长期趋势效应和随机波动之间存在复杂的交互影响关系时。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
5、判断题：
任何情形下，DW统计量都是一个无偏统计量。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
第五章 单元测试
1、单选题：
因素分解方法最早由统计学家（ ）提出的。
选项：
A:Persons
B:Holt
C:Brown
D:Meyer
答案: 【Persons】
2、多选题：
下列说法中，正确的有（ ）
选项：
A:简单指数平滑法可以修匀含有线性趋势的序列
B:简单中心移动平均不能实现拟合方差最小
C:Holt-Winters三参数指数平滑法可以修匀含有季节效应的序列
D:简单中心移动平均能有效提取低阶趋势
答案: 【Holt-Winters三参数指数平滑法可以修匀含有季节效应的序列;
简单中心移动平均能有效提取低阶趋势】
3、多选题：
常用的因素分解模型有（ ）
选项：
A:乘法模型
B:对数模型
C:伪加法模型
D:加法模型
答案: 【乘法模型 ;
伪加法模型 ;
加法模型】
4、判断题：
简单中心移动平均可以充分提取具有3次曲线趋势的信息。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
5、判断题：
指数平滑法中平滑系数越小预测效果越好。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
第六章 单元测试
1、单选题：
异方差序列的平稳性检验应该采用（ ）方法。
选项：
A:ADF检验
B:图检验
C:DF检验
D:PP检验
答案: 【PP检验】
2、多选题：
如果
、
都是非平稳序列，则
（ ）。
选项：
A:可能是平稳序列
B:可能是非平稳序列
C:一定是平稳序列
D:一定是非平稳序列
答案: 【可能是平稳序列 ;
可能是非平稳序列】
3、多选题：
如果时间序列是二阶单整序列，则（ ）。
选项：
A:
是平稳序列
B:
是平稳序列
C:
是平稳序列
D:是非平稳序列
答案: 【是平稳序列
;
是平稳序列
;
是非平稳序列
】
4、判断题：
有协整关系的两个变量序列一定是同阶单整的。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
5、判断题：
误差修正模型的修正机制是一种正反馈机制。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【错】
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