电大试卷2012年7月 试卷号:1344《金融风险管理》

资源下载
下载价格1

试卷代号:1344
中央广播电视大学2011-2012学年度第二学期“开放本科”期末考试
金融风险管理试题
2012年7月
得分|评卷人
一、单项选择题{每题1分,共10分)
1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于()主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人
B.借款人
C.银行
D.经纪人
⒉.固定面值.固定年限,固定每年支付给投资者的利息率,且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券﹐是()。
A.息票债券
B.贴现发行债券
C.可转股债券
D.可转债债券
3.()理论认为,银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有定保证。
A.负债管理
B.资产管理
C.资产负债管理
D.商业性贷款
4.银行的持续期缺口公式是().
A.DA一Dr”Ph
P
B. Dx–DL“Pr
P.
c. D.一Dn·
D. D,.一D·P
5.在操作风险的分类中,()是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而给金融机构本身带来的风险。
A.关系风险
B.人员风险
C.信息风险
D.执行风险
6.融资租赁一般包括租赁和()两个合同。
A.出租
B.谈判
C.转租
D.购货
7.中国股票市场中的()是—种买进权利,其持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式),以约定价格买进约定数量的标的资产。
A.认股权证
B、认购权证
C.认沾权证
D.认债权证
8.()是金融风险的大规模集聚爆发的结果,其中全部或大部分金融指标急剧﹑短暂和超周期恶化。
A.货币危机
B.金融危机
c.经济危机
D.贸易危机
9.()是在交易所内集中交易的,标准化的远期合约。由于合约的阀行由交易所保证,所以不存在违约的问题。
A.期货合约
B.期权合约
C.远期合约
D.互换合约
10.()作为资金的价格,并不是一成不变的,而是随着资金市场供求关心的变化而波动。
A.汇率
B.税率
C.费率
D.利率
二,多项选择题(每题2分,共10分)
1.在下列“贷款风险五级分类”中﹐哪几种贷款属于“不良贷款”:()。
A.可疑
B.关注
C.次级
D.正常
E.损失
2.外汇的敞口头寸包括:()等几种情况。
A.外汇超买(多头)或超卖(空头)部分
B.外汇交易卖出数额巨大
C.外币的资产与负债在数量上相等,但期限不一致D外汇交易买入数额巨大
E.外币的资产与负债数量相等,期限–致3.网络金融的安全要素包括:()。
A.合法性
B.机密性
c.不可抵赖性
D.完整性
E.审查能力
4.商业银行面临的外部风险主要包括:()
A、信用风险
B.市场风险
C.财务风险
D.法律风险
E.流动性风险
5.基本的金融衍生工具主要包括:()。
A.远期
B.期货
C.期权
D.互换
E.债券
三.判断题(每题1分,共5分)
1.核心存款,是指那些相对来说较稳定的,对利率变化不敏感的存款,季节变化和经济环境对其影响也比较小。
2.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反﹐则会增加银行的盈利。
3.一种金融资产的预期收益率的方差小,说明其收益的平均变动幅度小,则投资的风险也越小。()
4.利率上限就是交易双方确定–项固定利率,在未来确定期限内每个设定的日期,将市场利率(或参考利率)与固定利率相比较,如果市场利率低于固定利率,买方将获得两者间的差额。()
5.对于贴现发行债券而言,到期收益率与当期债券价格正向相关。()

五.简答题〔每题10分,共30分)
1.外汇风险的种类及其含义是什么?
2.商业银行面临的外部和内部风险是什么?3.基金管理公司如何控制投资风险?
六、论述题(共15分)
农村信用社的主要风险及其含义是什么?在我国,信贷风险管理是全面风险管理的重点,试分析我国农村信用社应如何开展信贷风险管理?

 

 

 

 

 

 

试卷代号:1344
中央广播电视大学2011—2012学年度第二学期“开放本科”期末考试
金融风险管理试题答案及评分标准
(供参考)
2012年7月
一、单项选择题(每题Ⅰ分,共l0分)
1.B
2.A
3.A
4.A
5.D
6.D
7.B
8.B
9.A
9.D
二.多项选择题(每题2分,共 10分)
1.ACE
2.AC
3.BCDE
4.ABD
5.ABCD
三,判断题(每题1分,共5分)
1.√
2.×
3.√
4.×
5.×
四,计算题(每题15分,共 30分)

五、简答题(每题10分,共30分)
1.(1)根据外汇风险的不同结果,可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险。 (3分,漏答一个扣1分)
(2)具体含义如下:
①交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时,因汇率变动而蒙 受实际损失的可能性。(2分)
②折算风险。是指在对财务报表进行会计处理,将功能货币转换为记账货币时,因汇率变 动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币;记账货币是指编 制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动,就会使财务报表项目 的账面价值发生变动,从而产生折算风险。其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进 行的并表处理。(3分)
③经济风险。是指未预期到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等,导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失。(2分)
2.(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法 律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
(5分,漏答一个扣1. 5分,全部不答不得分) (2)商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润
虚盈实亏两个方面.②流动性风险,是指银行流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失 清偿能力的风险。③内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
(5分,漏答一个扣1. 5分,全部不答不得分)
3.(1)做好投资前的研究工作。只有在充分研究的基础上进行投资选择•才能有的放矢.
尽可能地减少投资决策的失误,减少不必要的风险。(2.5分,仅答对要点得1分)
(2)釆用证券组合和期货交易的投资方式。基金经理在进行证券交易时,证券价格会受各种因素的影响,总是处于不断变动状态,对于非系统性风险而言,可以釆取购买多种不同的证 券组合来加以分散。对系统性风险,可以通过证券期货交易来予以实现。
(2. 5分,仅答对要点得1分)
(3)确定合理的入市资金量。基金经理在进行投资时,不能将全部资金一次性投入市场,而是要以一定百分比的资金投入市场,为了防范投资风险,基金经理还应当自觉遵守投资限 制的规定,如“投资于任何一家公司股票的股份总额不得超过该公司已发行股份总数的 1。%”,“基金对每一发行公司所发行的股票的投资额不得超过该基金资产净值的10%”,以及“基金不得进行信用交易”,等等,从而避免过度交易,防止以赌博的心态去买卖证券。
(2. 5分,仅答对要点得1分)
(4)进行保护性止损。所谓保护性止损,就是指当损失达到一定限度时,立即对冲先前造成该损失的交易,以把损失限定于一定范围内。这个损失的限度不是基金经理随时和随意确 定的,而是在进行某一交易之前事先确定的一个合理的损失限度。
(2. 5分,仅答对要点得1分)
六、论述题(共15分)
1.农村信用社的主要风险有信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险、资本金风险等。
(1) 信用风险。农村信用社的信用风险指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息 而造成信用社贷款发生呆账、坏账,给信用社造成损失。
(2) 流动性风险。流动性风险是信用社面临的最基本的风险,主要是指信用社没有足够的 资金清偿债务、满足客户提取存款的需要,不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用 社遭受经济损失的可能。
(3) 利率风险。信用社负债的直接成本和盈利资产的收入都是通过利息的形式表现出来 的。利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成 的损失。
(4) 操作风险。操作风险是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员因故意 或过失造成操作失误,导致信用社资产或盈利减少,并可能给客户造成损失的风险。
(5) 资本金风险。资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性。从技术角度看,当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时,该信用社就缺乏偿债能力。(10分:答对一个风 险名称得1分,答对每种风险的含义得1分)
2.农村信用社加强信贷风险管理的主要内容包括:
(1)要建立健全信贷人员岗位责任制,制定贷款管理责任制和各项审批制度,明确每个信贷人员的贷款审批权限和每个信贷人员的管理责任及相关人员应承担的责任,做到制度到位, 责任到人。
(2)落实贷款“三查”制度。及时了解和掌握借款单位的动态,做到贷款发放后信贷人员随时对资产的经营状况进行检查,坚持下乡工作日制度,信贷人员要深入农户和企业,去了解情 况,解决问题,从而强化贷款“三查”制度的落实。
(3)充分发挥股金卡和信用小组的作用。通过股金卡来发放农户贷款,以防止一户多贷、冒名贷款的发生,同时还可通过股金卡记录还贷、贷款逾期等情况,使信贷员了解该贷户的信 誉情况、还款能力,从而降低贷款的风险度。另外,发挥信用小组长的作用,信用社可选用信誉 好、能力强、在群众中有很高威信的人担任小组长,把好农户贷款第一关,并协助信用社做好贷 款的催收工作。
(4)加强信贷管理,保全诉讼时效。检查贷款发放手续是否合法、合规,不良贷款是否失去诉讼时效,形成不良贷款的原因是否正常等,从而重新明确各类贷款的管理和清收责任。控制 单户超比例贷款的规模。
(5分:漏答一个扣1分,全部不答不得分)

点点赞赏,手留余香 给TA打赏

AI创作

评论0

请先

支持多种货币
支持多种货币付款,满足您的付款需求
7天无忧退换
安心无忧购物,售后有保障
专业客服服务
百名资深客服7*24h在线服务
发货超时赔付
交易成功极速发货,专业水准保证时效性
国开纸质作业手抄本   立即购买
显示验证码

社交账号快速登录