电大试卷2020年9月 试卷号:1344《金融风险管理》

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试卷代号:1344 座位号

国家开放大学20 20年春季学期期末统一考试

金融风险管理 试题(开卷)

2020年9月

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿

还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为”肯定损失”的贷款为()。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

3.下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?()

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

4.被视为银行一线准备金的是( )。

A.证券投资

B.现金资产

C.各种贷款

D.固定资产

5.信用风险的核心内容是()。

A.信贷风险

B.主权风险

C.结算前风险

D.结算风险

6.缺口是指利率敏感性()与利率敏感性负债之间的差额。
A资产

B.现金
c .资金

D.贷款
7.引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。
A.法律

B.流动性
C .系统

D.市场
8.()是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁。
A .利率风险

B,系统性风险

C.金融自由化风险

D.金融危机

9.流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失 ( )的风险。
A.清偿能力

B.筹资能力

C.保证能力

D.盈利能力

10.( )标志着金融工程学正式形成。
A.国际金融工程师学会(IAFE)的成立
B .马柯维茨的资产组合选择理论的提出
C.MM定理的提出
D.无套利分析法的提出

二、多项选择题(每题3分,共30分)

11.下列说法正确的是(. )。
A.违约风险又被称为信用风险
B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险
C.信用风险存在于一切信用交易活动中
D.违约风险只针对企业而言
E.信用风险具有明显的系统性风险特征
12.金融风险综合分析系统一般包括( )。

A.贷款评估系统

B.财务报表分析系统

C.担保品评估系统
D.资产组合量化系统

E.行政管理系统
13.信贷风险防范的方法中,减少风险的具体措施有()。

A.实行信贷配给制度
B.实施抵押担保
C.签订限制性契约
D.提供贷款承诺
E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况

14.折算风险的管理办法有( )。

A,缺口法

B.商业法

C.金融法

D.合约保值法

E.财务管理法

15. 20世纪70年代以来,金融风险的突出特点是( )。

A.证券市场的价格风险

B.金融机构的信用风险

C.金融机构的流动性风险

D.国家风险

E.法律风险

16.管理利率风险的常用金融工具包括()。

A.远期利率协定

B.利率期货

C.利率期权

E.利率上限

D.利率互换

17.在贸易融资业务中,资金可能出现风险的征兆有( )。

A.信用问题

B.操作问题

C,竞争问题

E.汇率问题

D.销售问题

18.操作风险的主要特点有( )。

A.发生频率低,但损失大
B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
C.操作风险不易界定
D.人为因素是操作风险产生的主要原因
E.操作风险发生时间具有不确定性
19.保险公司保险业务风险主要包括( )。

A.保险产品风险

B,承保风险

C.理赔风险

D.现金流动性风险
E.资产负债匹配风险
20.西方发达国家的金融风险防范体系包括( )。

A.立法规范制度

B.内、外部监管制度

C.存款保险制度

D.市场准入退出制度

E. “骆驼评级”制度

三、判断题(每题3分,共15分,错误的要说明理由,只判断错误给1分)

21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。( )

理由:

22.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。( )

理由:

23.信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍,而

市场风险方面的法律限制很少。( )

理由:

24.为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时,保险公司可釆用债券贡献策

略。( )

理由:

25.经济风险针对的是预期到的汇率变动。( )

理由:

四、计算题(每题10分,共20分)

假设一个国家当年未清偿外债余额为9亿美元,当年国民生产总值为120亿美元,当 年商品服务出口总额为8亿美元,当年外债还本付息总额1.5亿美元。

(1) 试计算该国的负债率、债务率、偿债率。(计算结果请保留百分位下两位小数)(7分)

(2) 该国的负债率、债务率、偿债率是否超过了各自的国际警戒标准?(3分)

27,某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为2000万美元,每季度支付一次利息,利率为3 个月LIBOR0公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效 期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金 额为20万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。

(1)若第一个付息日到来时,LIBOR为6% ,该公司获得的交割金额为多少? (4分)
(2)若第一个付息日到来时,LIBOR是4%,该公司需要支付的利息额是多少?实际融资 成本是百分之多少?(6分)

五、论述题(本题15分)

28.银监会发布2016年四季度主要监管指标数据显示,截至2016年四季度末,商业银行 当年累计实现净利润16490亿元,同比增长3.54%,增速同比上升1.11个百分点;商业银行 (法人口径,下同)不良贷款余额15123亿元,较上季末增加183亿元;商业银行不良贷款率 1.74%,比上季末下降0.02个百分点。

请分析:

按金融风险的形态划分,商业银行不良贷款率上升属于什么风险?
请解释这个风险形态。
导致这个风险的成因是什么?

 

 

 

 

试卷代号:1344

国家开放大学2020年春季学期期末统一考试

金融风险管理试题答案及评分标准(开卷)

(供参考)

2020年9月

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1. A 2. C 3. A 4. B5. A

6. A 7. D 8. B 9. A10. A

二、多项选择题(每题3分,共30分)

11. ABC 12. ABCD 13. ABCDE 14. AD15. ABC

16. ABCDE 17. ABE 18. ABD 19. ABC20. ABCDE

三、判断题(每题3分,共15分,错误的要说明理由,只判断错误给1分)

商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(错)

理由:除了流动性风险,利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。

非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。(错)

理由:在资产组合里有多种资产,当某项资产的非系统性部分的回报增加时,很可能另一 项资产的非系统性部分的回报下降,两种运动相互抵消,对总资产组合的风险不起作用。

信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍,而 市场风险方面的法律限制很少。(对)
为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时,保险公司可釆用债券贡献策 略。(错)

理由:为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时,保险公司可建立动态的利率 敏感度分析模型。

经济风险针对的是预期到的汇率变动。(错)

理由:经济风险针对的是未预期到的汇率变动。

四、 计算题(每题10分,共20分)

答案:

9

⑴负债率=(当年未清偿外债余额/当年国民生产总值)X100% = —X1OO% = 7.5%

(3分)

9

债务率=(当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额)X1OO%=-X1OO% = 112.5%

(2分)

1 5

偿债率=(当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额)X100% =M X100% = 18. 75%

(2分)

(2)负债率的国际警戒标准为20%,未超过国际警戒标准。(1分)

债务率的国际警戒标准为100%,超过国际警戒标准。(1分)

偿债率的国际警戒标准为25%,未超过国际警戒标准。(1分)

答案:

(1) 交割金额= 2OOOOOOOX(6%-5%)X904-360 = 50000(美元)(4 分)

(2) 若 LIBOR为 4%,公司支付的利息额=20000000X4%X90^360 = 200000(美元)(2 分)

期间应分担的期权费= 20000000XI%4-8 = 25000(美元)(2分)

实际融资成本=(200000 + 25000)/20000000X3604-90X100% = 4. 5%(2 分)

五、 论述题(本题15分)

参考答案:

(1) 按照金融风险的形态划分,商业银行不良贷款率上升属于商业银行的信用风险。(5分)

(2) 银行信用风险,是指由于借款人主观违约或客观上还款出现困难,而导致借款本息不 能按时偿还,而给放款银行带来损失的风险。(3分)

(3) 导致信贷风险的主要因素有:(7分)

借款人经营状况、财务状况、利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性;
宏观经济发展状况的不稳定性;
自然社会经济生活中可变事件的不确定性;
经济变量的不规则变动;
其它因素,包括社会诚信水平和信用状况、心理预期、信息的充分性、道德风险等。

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