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国家开放大学2020年秋季学期期末统 一 考试
金融风险管理 试题(开卷)
2021年1月
一、单项选择题(每题2分，共20分)
1. ( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 政策风险
2. ( )系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A. 凯恩斯
B. 希克斯
C. 马柯维茨
D. 夏普
3. ( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A. 回避策略
B. 抑制策略
C. 转移策略
D. 补偿策略
4. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。
A. 上升
B. 下降
C. 资金
D. 贷款
5. ( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
6. 在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是( )
A. 电子认证中心(CA)
B. 工商管理局
C. 域名管理中心
D. 网络供应商
7. 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是( )。
A. 标准化方法
B. 基本指标法
C. 内部衡量法
D. 积分卡法
8. 人员风险是指( )。
A. 执行人员错误操作带来的风险
B. 缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险
C. 电脑系统出现故障导致的风险
D. 因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险
9. 回购协议是产生于20世纪60年代末的 一种( )资金融通方式。
A. 长 期
B. 中 期
C. 短 期
D. 中长期
10. ( )是商业银行负债业务面临的最大风险。
A. 流动性风险
B. 利率风险
C. 汇率风险
D. 案件风险
二 、多项选择题(每题3分，共30分)
11. 关于风险的定义，下列正确的是( )。
A. 风险是发生某一经济损失的不确定性
B. 风险是经济损失机会或损失的可能性
C. 风险是经济可能发生的损害和危险
D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异
E. 风险是一切损失的总称
12. 一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。
A. 股东大会
B. 董事会和风险管理委员会
C. 监事会
D. 风险管理部
E. 业务系统
13. 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。
A. 存贷款比率
B. 备付金比率
C. 流动性比率
D. 总资本充足率
E. 单个贷款比率
14. 利率风险的主要形式有()。
A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险E. 违约风险
15. 金
融机构流动性较强的负债有()。
A. 活期存款
B. 大额可转让定期存单
C. 向其他金融企业拆借资金
D. 向中央银行借款
E. 短期有价证券
16. 信贷资产风险的主要成因包括()。
A. 来自经营环境的风险
B. 来自借款人的风险
C. 来自政府指导不利的风险
D. 来自银行内部的风险
E. 来自竞争对手的风险
17. 折算风险的管理办法有( )。
A. 缺口法
B. 商业法
C. 金融法
D. 合约保值法
E. 财务管理法
18. 利率风险的常用分析方法有( )。
A. 收益分析法
B. 经济价值分析法
C. 缺口分析法
D. 利率型分析法
E. 续存期分析法
19. 开放式基金面临的特殊风险包括()。
A. 赎回与流动性风险
B. 投资的市场风险
C. 募集风险
D. 汇率风险
E. 利率风险
20. 金融衍生工具信用风险管理的过程包括( )。
A. 信用风险预测
B. 信用风险评估
C. 信用风险控制
D. 信用风险财务处理
E. 信用风险监管
三、判断题(每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分)
21. 风险就是指损失的大小。( )
理由：
22. 会计风险的大小与折算方法有关。( )
理由：
23. 衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70%。( )
理由：
24. 某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。( )
理由：
25. 由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。( )
理由：
四、计算题(每题10分，共20分)
26. 某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元， 一级资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。试计算：
(1)风险调整资产是多少?(3分)
(2)一级资本充足率是多少?(3分)
(3)总资本充足率是多少?(4分)
(计算结果保留%内一位小数)
27. 假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A
股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元/股。
(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么?(4分)
(2)若一个月后，A股票市场价格为50美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少?(3分)
(3)若一个月后，A股票市场价格为70美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少?(3分)
五、论述题(本题15分)
28.请根据巴林银行事件进行论述：
1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场 上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易—— 日本日经指数期货， 结果日经指数从1995年1月一路下滑，使里森所持的多头头寸遭受重创，为反败为胜，他以赌 徒心态来押宝日经225指数上涨，继续从伦敦调入巨资买入大量期货合约，最终惨败。1995 年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家大银行中按核心资本排名第489位，有233 年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9.16亿英镑的巨额亏损，被迫宣布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑的象征性价格，宣布完全收购巴林银行。
请分析：
(1)按金融风险的形态划分，巴林银行事件是由什么风险引起的?
(2)请解释这个风险形态。
(3)导致这个风险的成因是什么?
试卷代号： 1344
国家开放大学2020年秋季学期期末统一考试
金融风险管理 试题答案及评分标准(开卷)
(供参考)
2021年1月
一、单项选择题(每题2分，共20分)
1.C 2.C 3.C 4.A 5.B
6.A 7.B 8.B 9.C 10.A
二、多项选择题(每题3分，共30分)
11.ABCD
12.BDE
13.ABCE
14.ABCD
15.ABCD
16.ABD
17.AD
18.AB
19.ABC
20.BCD
三、判断题(每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分)
21. 风险就是指损失的大小。(错)
理由：风险包括两方面：损失的大小以及损失发生的概率。
22. 会计风险的大小与折算方法有关。(对)
23. 衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小 于等于70%。(错)
理由：衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否 小于等于60%。
24. 某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。(错)
理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。
25. 由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金 运用风险中的流动性风险。(错)
理由：由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资 金运用风险中的资本市场风险。
四、计算题(每题10分，共20分)
26. 答案：
风险调整资产=8000+6000=14000(万美元) (3分)
一级资本充足率=700/14000=5% (3分)
总资本充足率=(700+500)/14000=8.6% (4分)
27. 答案：
(1)看涨期权内在价值=Max(X-S,0)。其中，X表示标的资产的市场价格，S表示标的
资产的协议价格。当X>S时，看涨期权是实值；当X<S时，看涨期权是虚值；当X=S时，两 平。(4分)
(2)当A股票市场价格为50美元时，该看涨期权为虚值，其内在价值为0。(3分)
(3)当A股票市场价格为70美元时，该看涨期权为实值，其内在价值为10美元(以单位 标的资产计);每份合约1000股，内在价值总额为10000美元。(3分)
五、论述题(本题15分)
28.参考答案：
(1)按照金融风险的形态划分，巴林银行事件是由操作风险引起的。(5分)
(2)操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风 险。(3分)
(3)操作风险事件损失的主要原因有以下七种：(7分)
①内部欺诈，即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机构的规章的 行为，例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职人员的账户上进行内部交易，等等。
②外部欺诈，即第三方的诈骗、盗用财产、违犯法律的行为，例如抢劫、伪造、开具空头支票 以及黑客行为对计算机系统的损坏。
③雇佣合同以及工作状况带来的风险事件，即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安 全法规所引起的赔偿要求，例如，工人赔偿要求、违反雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及 各种应对顾客所负的责任。
④客户、产品以及商业行为引起的风险事件，即有意或无意造成的无法满足某一顾客的特 定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误，例如受托人违约、滥用顾客的秘密信 息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。
⑤有形资产的损失，即由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失，例如恐 怖事件、地震、火灾、洪灾等。
⑥经营中断和系统出错，例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。
⑦涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件，如交易失败，过程管理出错，与合作伙 伴、卖方的合作失败，又如交易数据输入错误、间接的管理失败、不完备的法律文件、未经批准 访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。
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