一、单项选择题（共 10 道试题，共 40 分。）
1. （ ）属于系统风险。
A. 信用交易风险
B. 流动性风险
C. 企业经营风险
D. 企业财务风险
满分：4 分
2. 一般性，上市公司二级市场上流通的股票价格通常要（ ）其公司每股净资产。
A. 低于
B. 等于
C. 高于
D. 无固定关系
满分：4 分
3. 相关系数等于-1意味着（ ）。
A. 两种证券之间具有完全正相关性
B. 两种证券之间相关性稍差
C. 两种证券之间风险可以完全对消
D. 两种证券组合的风险很大
满分：4 分
4. 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券的预期收益是（ ）。
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5%
D.7.5%
满分：4 分
5. 资本市场线方程的截距是（ ）。
A. 无风险贷出利率
B. 市场风险组合的风险度
C. 风险组合的预期收益率
D. 有效证券组合的风险度
满分：4 分
6. 证券组合的方差是反映（ ）的指标。
A. 预期收益率
B. 实际收益率
C. 预期收益率偏离实际收益率幅度
D. 投资风险
满分：4 分
7. （ ）属于非系统风险。
A. 信用交易风险
B. 利率风险
C. 企业道德风险
D. 汇率风险
满分：4 分
8. β值衡量的风险是（ ）。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 有时是系统性风险，有时是系统性风险
D. 既不是系统性风险，也不是非系统性风险
满分：4 分
9. 非系统性风险也称（ ）风险。
A. 宏观风险
B. 分散风险
C. 残余风险
D. 不确定风险
满分：4 分
10. 证券投资品种中（ ）是风险最大的。
A. 公司债务
B. 国债
C. 普通股票
D. 金融债券
满分：4 分
二、多项选择题（共 5 道试题，共 30 分。）
1. 下列有关β值的说法不正确的是（ ）。
A. β值衡量的是非系统风险
B. 证券组合相对于其自身的值为0
C. β值越大的证券，预期收益也越大
D. 无风险证券的值为1
满分：6 分
2. 下列有关股东权益的说法正确的是（ ）。
A. 股东权益比率低，公司的债务风险低
B. 在通货膨胀加剧时，股东权益比率低对企业经营有利
C. 在经济紧缩时，股东权益比率高对企业经营有利
D. 一般来说，股东权益比率较高，偿债压力小
满分：6 分
3. 系统性风险常常表现为（ ）等。
A. 地区性战争
B. 石油恐慌
C. 国民经济衰退
D. 企业破产
满分：6 分
4. 一般性，公司的现金流量主要发生在其（ ）。
A. 投资活动领域
B. 经营活动领域
C. 生产活动领域
D. 筹资活动领域
满分：6 分
5. 信用评级的局限性表现在（ ）。
A. 信用评级资料的局限性
B. 信用评级对管理者的评价薄弱
C. 信用评级的自身风险
D. 信用评级不代表投资者的偏好
满分：6 分
三、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）
1. 主营收入含金量这项指标高，反映企业的产品适销对路，市场需求旺盛。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
2. 市盈率是表示投资者愿意支付多少价格换取公司每一元收益的指标。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
3. 证券组合相对于自身的β值就是1。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
4. 在进行财务分析时，只有将各项指标结合在一起分析，才能真正了解企业的财务状况。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
5. 一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
6.信用评级最主要最直接的作用是提供借贷行为风险程度的信息，以保证借贷行为的可靠性和安全性。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
7. 信用评级在一定程度上具有滞后性。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
8. 协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（一致）。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
9. 当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
10. 股东权益比率是反映偿债能力的指标。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
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