国开《★邮政金融风险管理》3章形成性作业

1．银行帐户中的项目通常按照（ ）计价。

历史成本

账面价格

市场价格

模型定价

2．（ ）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

市场价值

公允价值

名义价值

市值重估

3．在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（ ）。

缺口分析

压力测试

返回检验

敏感性分析

4．假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（ ）。

180

140

80

220

5．下列关于缺口分析的说法中不正确的是（ ）

某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

当某一时间段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负债敏感性缺口

产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收人上升

6．市场风险监测分析日报的作用（ ）。

综合反映报告期内市场风险暴露情况

及时反映交易账户的风险监测情况

及时报告重大突发事件

重点反映某一领域的状况

7．商业银行市场风险管理体系的主要内容包括（ ）。

有效的董事会和高级管理层的治理架构

严格的内部控制和审计

完善的市场风险管理流程

全面的市场风险管理政策

8．市场风险限额指标包括（ ）。

头寸限额

单一客户贷款集中度限额

风险价值限额

止损限额

9．因技术性或操作性原因导致的超限属于被动超限。（ ）

对

错

10．银行账户利率风险控制的表内方法指利用金融衍生工具，对有风险的资产负债套期保值。（ ）

对

错