国开学习网《金融风险管理》形考任务2答案

1. 利率风险
答案：
利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
2. 市场分割理论
答案：
市场分割理论区，又称区间偏好理论，认为投资者有投资偏好。期限不同的债券市场是完全分离和独立的，每一种债券的利率水平在各自的市场上，由对该种债券的供给和需求决定，不受其他期限债券的影响。
3. 外汇买卖风险
答案：
是指由于进行外币买卖产生的外汇风险。
4. 信用风险
答案：
传统的观点认为，信用风险是指债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险；现代意义上的信用风险是指由于债务人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，还包括由于债务人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。
5. 净外汇风险敞口
答案：
一家银行承受的某一币种的汇率风险可以由净外风险敞口来表示，即：
净外汇风险敞口i=(外币资产i一外币负债i)+(外币购入i一外汇售出i) =净外币资产i+净外汇购入i式中，i为任何一种外币。
6. 专家制度法是判断利率风险的重要方法。
A. 是
B. 否
答案：否
7. 信用远期合约可起到管理信用风险的作用。
A. 是
B. 否
答案：是
8. 在某一时间期货合约价格预期标的资产现值之差价称为基差。
A. 是
B. 否
答案：是
9. 在股票和债券市场上，如果证券市场处于上升时期，市场利率将下降；反之利率相对而言也上升。
A. 是
B. 否
答案：否
10. 跨国企业为了编制统一的财务报表，将以外币表示的财务报表用母公司的货币进行折算或合并时，由于汇率变动而产生的账面上的损益差异的风险称为汇率风险。
A. 是
B. 否
答案：否
11. 汇率风险包括交易风险、会计风险、经济风险。
A. 是
B. 否
答案：是
12. 简述利率风险的分类，以及利率风险管理的方法（13分）
答案：
答案：分类：重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险、选择权风险
管理方法：缺口管理、远期利率协定、利率互换、利率期货、利率期权
13. （1）与普通金融风险相比，信用风险有哪些特点（3分）
（2）简述信用风险的类型（12分）
答案：
答案：（1）信用风险量化的困难性、信用悖论（credit paradox）的存在、信用风险的定价困难
（2）违约风险收入风险市场风险购买力风险
14. 简述影响外汇供求变化的因素（12分）
答案：
答案：经济发展状况、国际收支、物价水平、利率、中央银行干预、各国政府宏观经济政策

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