国开学习网《金融风险管理》形考任务3答案

1. 流动性风险
答案：
银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失和破产的可能性。
2. 操作风险
答案：
狭义层面的操作风险仅指实际存在于商业银行操作运营部门的操作风险，也就是说由于人为控制，系统运行和可能导致的损失的过程中操作上存在疏忽大意或有遗漏的风险。广义层面上的操作风险是指全部的金融风险除了市场风险和信用风险。
3. 关键风险指标
答案：
对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系，能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况，对于风险预警、日常监控具有重要作用。
4. 外部事件
答案：
是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。
5. 缺口分析法
答案：
针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
6. 商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力（ ）
A. 对
B. 错
答案：对
7. 根据Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场宽度是指证券交易的速度，是指一定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间，反映的是流动变现速度方面的特征（ ）
A. 对
B. 错
答案：错
8. 流动性风险的特征在于客观性、不可控性、扩散性、隐蔽性和加速性（ ）
A. 对
B. 错
答案：错
9. 操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控（ ）
A. 对
B. 错
答案：错
10. 巴塞尔委员会建议基本指标法适用业务复杂、规模庞大的国际活跃银行（ ）
A. 对
B. 错
答案：对
11. 广义的操作风险包括信用风险和市场风险。
A. 对
B. 错
答案：错
12. 简述负债管理理论包括哪些（16分）
答案：
银行券理论、存款理论、购买理论、销售理论
13. 度量流动性风险的指标有哪些？（14分）
答案：
现金头寸指标、核心存款比率、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。
14. 商业银行出现操作风险的主要原因？（10分）
答案：
人员因素、系统因素、外部事件、内部流程