一、单项选择题（共 10 道试题，共 40 分。） 得分：40
资本市场线方程的截距是（ A ）。
无风险贷出利率
市场风险组合的风险度
风险组合的预期收益率
有效证券组合的风险度
满分：4 分
（ C ）属于非系统风险。
信用交易风险
利率风险
企业道德风险
汇率风险
满分：4 分
资产收益率是反映上市公司（ A ）的指标。
获利能力
经营能力
偿债能力
资本结构
满分：4 分
资产负债率是反映上市公司（ D ）的指标。
获利能力
经营能力
偿债能力
资本结构
满分：4 分
一般性，上市公司二级市场上流通的股票价格通常要（ C ）其公司每股净资产。
低于
等于
高于
无固定关系
满分：4 分
（ A ）属于系统风险。
信用交易风险
流动性风险
企业经营风险
企业财务风险
满分：4 分
非系统性风险也称（ C ）风险。
宏观风险
分散风险
残余风险
不确定风险
满分：4 分
证券投资品种中（ C ）是风险最大的。
公司债务
国债
普通股票
金融债券
满分：4 分
系统性风险也称（ A ）风险。
分散风险
偶然风险
残余风险
固定风险
满分：4 分
如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（ B ）。
相同
相反
无规律性
相等
满分：4 分
二、多项选择题（共 5 道试题，共 30 分。） 得分：30
政治政策性风险主要包括（ ABCD ）的变化等。
主要领导人的变更
货币政策发生变化
利率政策发生变化
宏观经济政策的调整
满分：6 分
信用评级的局限性表现在（ ABCD ）。
信用评级资料的局限性
信用评级对管理者的评价薄弱
信用评级的自身风险
信用评级不代表投资者的偏好
满分：6 分
证券信用评级的功能是（ ABC ）。
降低信用投资风险
降低信用评级筹资成本
有利于规范交易与管理
能够提供借贷行为风险程度的信息
满分：6 分
下列有关股东权益的说法正确的是（ BCD ）。
股东权益比率低，公司的债务风险低
在通货膨胀加剧时，股东权益比率低对企业经营有利
在经济紧缩时，股东权益比率高对企业经营有利
一般来说，股东权益比率较高，偿债压力小
满分：6 分
反映上市公司资本结构的指标主要有（ ACD ）等。
资产负债率
现金比率
资本化比率
固定资产值率
满分：6 分
三、判断题（共 10 道试题，共 30 分。） 得分：30
信用评级在一定程度上具有滞后性。B
错误
正确
满分：3 分
现金流量分析中的现金即指库存现金。A
错误
正确
满分：3 分
一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。A
错误
正确
满分：3 分
信用评级最主要最直接的作用是提供借贷行为风险程度的信息，以保证借贷行为的可靠性和安全性。A
错误
正确
满分：3 分
当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。A
错误
正确
满分：3 分
一般来说，上市公司目前的盈利水平较好，其在二级市场的股价也高。A
错误
正确
满分：3 分
系统性风险发生时，证券市场的股票所受的影响程度基本上是相等的。B
错误
正确
满分：3 分
股东权益比率是反映偿债能力的指标。B
错误
正确
满分：3 分
证券组合相对于自身的β值就是1。B
错误
正确
满分：3 分
在进行财务分析时，只有将各项指标结合在一起分析，才能真正了解企业的财务状况。B
错误
正确
满分：3 分
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